他决断地说：“王恢如果不死，就是一个坏的榜样。”
在曾祖父刘邦的白登山之耻上，自己又加了一道马邑之耻。武帝决心不雪此耻，誓不为人。四年后的元光六年（前129），他授予四将各一万骑兵，令他们四路出击。四将中的公孙贺未与匈奴遭遇，而公孙敖和李广战败，被处以斩刑后二人以巨额献金赎罪。在汉代，赎罪是合法的。四将中以胜利收尾的只有卫青，他甚至攻入了匈奴的龙城（甘肃省），取得了斩首、俘虏七百的战果。虽然看似杀敌数量较少，但龙城是匈奴祭天的重地。因践踏了这块地方，所以不得不说这是自汉朝成立以来，对北方的一次了不起的军事成就。
第二年，卫青率领三万骑出雁门（山西省），获得斩敌数千的成果。这一年，他的姐姐卫子夫产下一个男婴。可以说他的胜仗就是对此最好的贺礼。
又过了一年——元朔二年（前127），卫青收复了鄂尔多斯地区。秦始皇的将军蒙恬曾驻扎此处，在被李斯等人骗杀后，匈奴夺取了这块地方。
汉把秦始皇都未能征服的浙江南部、福建、广东收入了自己的势力范围。汉的版图比秦帝国更广大，但也有一点，不能说在秦之上，这就是秦曾保有的黄河弯曲部的鄂尔多斯地区被匈奴占领。如今鄂尔多斯被收复，汉才名副其实地凌驾于百年前全盛时代的秦之上。
卫青为大将军，曾七次率军远征匈奴，但是之后对匈奴战争的主角转变为他的外甥霍去病。霍去病年仅二十岁时就率领大军转战各地，大破匈奴军。霍去病于二十四岁亡故，武帝极为悲伤，为他仿祁连山（甘肃省）的样子修筑陵墓。
卫青和霍去病的确是有才能的将军。和后来的李广利相比，他们有明显技高一筹的军事才能。然而也不能忽略，武帝为爱妃的弟弟和外甥配备了最精锐的部队。另外，匈奴势力削弱也是二人军功辉煌的原因之一。冒顿单于在白登山围困刘邦时，是匈奴最强大的时期。到了武帝初期，冒顿的孙子军臣成为单于，但他在公元前126年就死了，相当于卫青夺回鄂尔多斯的第二年。匈奴因军臣单于之死而起了内讧。军臣立的太子是於单，但他的弟弟伊稚斜击败於单，继承了单于之位。而於单则向汉投降。起内讧的事情说明，在此前匈奴就在不断衰落。
4
这里简单提一下张骞的西域之行。他的艰苦西行，使汉了解到西域的情况。西行的最初动机还是匈奴问题。
武帝即位的时候，有个叫月氏的部族被曾为手下败将的匈奴打败，月氏王的头盖骨被匈奴拿去用作饮酒器，于是双方结下了深仇。有消息显示，月氏有意复仇，正在寻找共同打击匈奴的同盟。月氏原本在敦煌，但因被匈奴追击而逃往北方。
于是武帝就考虑联合月氏夹击匈奴，开始招募派往月氏的使者。张骞自告奋勇，愿意前往。出发的时候，武帝给了他一百多人的仆从随行，其中有个出身匈奴的人叫甘夫。然而，张骞一行在河西被匈奴捕获，时间是建元初年，那时匈奴正处于军臣单于的时代。就这样，张骞被扣留在匈奴十年有余，娶了匈奴女子为妻，还生了孩子。他被认为是个纯粹的匈奴人了，于是对他的监视也不再那么严密，张骞终于等到了恰当的时机，逃离匈奴。
月氏已经不在北方了，被乌孙赶到了西南。张骞在滞留匈奴期间就得到了这个消息。逃脱后的张骞沿着未知的行走路线，向西不停赶路，数十日后终于到达了相当于现在乌兹别克斯坦费尔干纳市的大宛。月氏在相当于现在撒马尔罕的地方。张骞由大宛经康居（约今乌兹别克斯坦东境），终于到达了目的地月氏国。
虽然找到了月氏，但张骞的目的却没有达到。原因是月氏移居的中亚是肥沃之地，附近的国家都很弱，叫做夏的国也对月氏称臣。被匈奴所杀的月氏王的未亡人可能就是月氏族的领导。但不管张骞怎么劝说，月氏就是没有和远方的汉结盟向匈奴作战的打算。也许是已经不想重复那样惨烈的战争了；或者也可能是佛教在此时已传入这个地区，和平的思想开始传播。
张骞在归途中被臣服匈奴的婼羌族抓住，又被扣留了。不过匈奴因军臣单于之死而陷入内讧，他好不容易乘隙逃脱，时隔十三年后回到了长安。尽管和月氏的军事同盟没有成功，但张骞带回来的情报在以后的对匈奴政策中起了很大的作用，所以他因此功劳被授予博望侯的爵位。《史记》中说，在那之后，向外国派遣的使节都被称为博望侯。张骞是个值得称赞的人，他因品格高尚而得到了异族人的信赖，于是异族人也都信赖汉朝使节。
张骞在大夏（从阿富汗到中亚之间的商业国家）看到了四川邛出产的竹杖和蜀布，这是经由身毒（印度）而来的。于是我们知道，从中国西南经由印度存在贸易路线。汉为了平定南越，对夜郎国加以怀柔，但很快就对这个地方失去了兴趣，中止了工作。夜郎是个西南小国，国主曾询问汉朝使节：“汉和我们夜郎哪个更大？”这个故事很快就流传开来，“夜郎自大”的成语便由来于此。根据张骞的报告，汉再度着手西南夷工作。这意味着不只是为了平定南越，还要开拓新的贸易路线，以避开匈奴的势力范围。
张骞亲自作为使节前往乌孙国，商谈和亲的事情。乌孙在现在中国新疆的伊犁地区，汉考虑如果让他们再向东移居，与汉和亲，就能牵制匈奴。百闻不如一见，和张骞同行访问长
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